烧录卡有什么用？？

我听说烧录卡就是把电脑里的Rom文件拷到卡里，用这张卡在GBA上玩，真是这样就省了很多钱了。但又有人说有些游戏烧录卡就不能支持（eg：口袋），我被搞得晕头转向。烧录卡到底有什么用，SP用那种好呢？